如题
李坏_品职助教 · 2023年04月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
quantile是分位点，quantile estimator是分位点的估计值。
我们在算VaR或者Expected Shortfall或者spectral的时候，其实都要去找分位点，找出分位点之后根据不同的权重，计算加权平均数作为风险指标。所以只要是和置信度相关联的风险指标的估计值，都可以看作是和quantile estimator相关的。
原版书举了一个VaR的例子：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！