orange品职答疑助手 · 2018年05月08日
它考的是这个结论：就算是异方差，它也不会影响对变量系数的估计。而同方差更是不会影响了。至于omitted variables biases，它只会导致残差项与自变量之间具有相关性，这违反了残差项应与自变量无关的模型假设。但这对自变量的系数是没有影响的。
aa11加油_ · 2018年05月08日
没看懂，请把A和B翻译一下，便于和解释结合理解
orange品职答疑助手 · 2018年05月08日
A：在第二个线性回归模型中，因为解释变量（BILL）具有同方差性，所以BILL前的系数有可能被高估了； B：在第一个线性回归模型中，因为有解释变量被遗漏了，所以OIL前的系数可能被高估了
