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roger_yu119 · 2018年05月07日

请问这题为什么不选择b？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

GEV 和GPD 不是都可以衡量extreme value 么？请问为什么只选择a？


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2 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月08日

GEV和GPD是可以衡量极值，但本题问的是best。何老师在操作风险中提过，对于损失频率的计量，最好用泊松分布；对于损失严重性的计量，最好用lognormal分布或者广义帕累托分布。综合以上，所以选择A 

immortalk · 2018年05月09日

GPD是GEV的升级版，所以更优

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