梦梦 · 2023年04月03日
老师您好，因为之前已经回答的问题无法再传图片，只能录入文字，所以还是不太明白这几点：
1、这是secrion 9学到的三个很重要的模型，里面的谬都代表市场收益率，但是在section 10的蒙特卡洛模拟中，是“drfit term”飘移项，啥叫飘移项，和市场收益一点儿关系都没有吧？就是在不同的公式里，谬是不同的意思？
2、这三个公式的西格玛，和蒙特卡洛模拟的西格玛都是指股价的方差吗？
2、这里写到“得塔Z=得塔p”，所以我理解得塔z是价格的变动，这个变动量是服从（0，得塔t）的正态分布，而e是得塔z标准化后的值，所以不明白，得塔z怎么又是随机项了。
DD仔_品职助教 · 2023年04月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
2，是的，都是代表股价的标准差
3，这几个过程都是来模拟股价变动的
维纳过程winner process：特殊的随机过程，认为变量z服从正态分布，那么变量z的变化值delta z也服从正态分布，并且均值为0，方差为delta t，也就是时间的变化，认为均值在每单位时间内的变化为0，方差在每单位时间内的变化为1
标准维纳过程：认为均值在每单位时间内的变化为a，方差在每单位时间内的变化为b，ab都为具体数据
伊藤过程：更加通用，认为均值和方差在每单位时间内的变化不是具体数据，而是都会随着时间的变化而变化
几何布朗运动：更适合模拟股价的变动，认为股价变动由均值和标准差两部分组成
具体题型可以看下下图总结，这个总结比较全面，但是我们考试只会考结论，把重点结论结合习题一起掌握即可：
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
DD仔_品职助教 · 2023年04月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
1，μ在统计学里代表均值，金融学里可以认为是return。
section9里的μ代表return，MCS里代表均值。
漂移项就是可以理解成为一个过程的长期趋势，比如说股票市场长期趋势就是上升，但是短期会出现震荡。
2，σ不是方差，是标准差，方差是标准差平方
3，delta P是价格变动，delta P服从正态分布deltaZ。
winner process和后面的几个process是不同的过程，有着不同的假设，所以deltaZ在不同的地方
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
梦梦 · 2023年04月04日
2、不好意思，我说错了，这几个都是标准差，那他们都是股价的标准差吗？3、winner process是？后面的process具体是哪些？
