开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

力力9 · 2018年05月07日

VAR的，analytical method的缺点。李老师课上的PPT和经典课PPT内容有差别。

  1. CFA III
  2. Risk Management And Investment Management


应该记哪个为准？

添加评论
1 个答案

竹子 · 2018年05月07日

其实是一个道理，因为这个方法需要估计方差。然而对于组合的方差，我们不仅要估计每个资产的方差，还要估计它们两两之间的相关系数，这个工作量非常巨大。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 287

    浏览
相关问题