梦梦 · 2023年04月02日
老师您好，关于蒙特卡洛模拟的公式有个问题想请教您，这几个概念我不理解他们的区别：
（1）得塔谬=constant instantaneous drift term，drift term怎么翻译？在课程里说的是“股价变动的平均速度”。但在第9章，谬又代表收益率？按照第9章的意思，得塔谬应该为收益率的变动量。
（2）西格玛是什么的volatility？是价格还是收益率的波动性？在第九章，西格玛是价格还是收益率的波动？
（3）课件里说“得塔z是价格的变动”，那么得塔z和得塔st是一个意思？都指的是价格的变动量？或者二者有什么区别？如果是同一个意思那为什么不用一个字母表示？
2、带黄色标注的这句话您能翻译一下吗？不太理解“interest over”的意思。
pzqa27 · 2023年04月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
（1） 得塔谬=constant instantaneous drift term，drift term怎么翻译？
漂移项
（2） 在课程里说的是“股价变动的平均速度”。但在第9章，谬又代表收益率？按照第9章的意思，得塔谬应该为收益率的变动量。
这里好像并没有什么Δμ这个符号。从来都是μ这个符号，这个符号在随机过程中代表一种牵引力，那么对于股票来说，股价的变化的驱动力就是收益率，收益率大，股价变化大。
（3） 西格玛是什么的volatility？是价格还是收益率的波动性？在第九章，西格玛是价格还是收益率的波动？
这里都是股价的波动率
（4） 课件里说“得塔z是价格的变动”，那么得塔z和得塔st是一个意思？都指的是价格的变动量？或者二者有什么区别？如果是同一个意思那为什么不用一个字母表示？
Δz是随机数，服从（0，1）的随机数，ΔSt是股价的变化，这俩不能说没啥关联，只能说关系不大
（5） 带黄色标注的这句话您能翻译一下吗？不太理解“interest over”的意思。
那句话的意思是我们想看下在这些场景下我们感兴趣的变量会发生什么
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
