RyanR · 2023年04月01日

极端值扎堆出现的时候用POT还是EVT

1. FRM II
2. Market Risk Measurement And Management

引入EVT概念的时候是说极值相互间不独立，会扎堆出现，所以出现了这个方法。

但是在讲POT的优点的时候也讲了，可以解决cluster的问题。

请问一下应该如何理解这两者的关系和区别。