Asset Allocation--Reading16框架图里面有一句“The global market portfolio is the portfolio that min non-diversifiable risk”，为什么是non-diversifiable risk而不是diversifiable risk？市场组合不是没有办法分散系统性风险吗（beta应该是1）？
花菁菁 · 2018年05月07日
Asset Allocation--Reading16框架图里面有一句“The global market portfolio is the portfolio that min non-diversifiable risk”，为什么是non-diversifiable risk而不是diversifiable risk？市场组合不是没有办法分散系统性风险吗（beta应该是1）？
AA经典题里还有一道题也说了跟 是否分散化是否是系统性风险有关的, illiquid asset classes cannot be readily diversified to eliminate idiosyncratic risk.
