Equity的PPT123页 一直没懂这几种index的公式，以123页的price-weighted index的公式为例，老师不是说指数是一种组合吗v=ω1v1+ω2v2+.....，那这里price-weighted index是指组合的价值吗？ 那根据ω权重的公式，推不出这样的计算公式啊？price-weighted index的公式是怎么推出来的啊？
初阳二九 · 2023年03月30日
Equity的PPT123页 一直没懂这几种index的公式，以123页的price-weighted index的公式为例，老师不是说指数是一种组合吗v=ω1v1+ω2v2+.....，那这里price-weighted index是指组合的价值吗？ 那根据ω权重的公式，推不出这样的计算公式啊？price-weighted index的公式是怎么推出来的啊？
我大概懂了，讲义上的各个index公式（例如price-weighted index）就是指组合的价值，那我现在的问题在于∶ 1.如何根据v=ω1v1+....，推导出讲义上的公式
王园圆_品职助教 · 2023年03月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，不是每个指数都需要这样硬推导公式的
你仔细理解一下，以价格为权重的指数，就是指数中每个股票的权重都是各自的股票价格
那构建该指数的时候，就每个股票买一股就可以了，期初的指数价值就是每个股票的价格*1然后加总
那到期末求该指数的收益率的时候，由于指数已经构建好了，每个股票各有一股，所以期末指数价值 = 期末每个股票各自的价格*1再加总
最后指数的收益率 = 期末每个股票各自的价格*1再加总/期初每个股票的价格*1然后加总-1
也就是return =（ Pa期末+Pb期末+ Pc期末）/（Pa期初+Pb期初+ Pc期初）-1
然后以下是等权重指数收益率的推导过程
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！