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roger_yu119 · 2018年05月07日

请问这题是怎么算出来的？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年05月09日

同学你好，本题有点不合适，更应该是一级的考点了。而且题目没说清楚，它用来对冲的资产应该是期货。先算出hedge ratio=0.6*0.3/0.2=0.9,然后再用100m*0.9  。 

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