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zgy · 2016年11月17日

FRM 一级 VAR

The standard VAR caluation for extension to multiple periods also assumes that positions are fixed. If risk management enforces loss limit, the true VAR will be

A: the same

B: greater than calculated 

C: less than calculated

D: unable to be determined 

答案:C

请问老师这题的思路是什么?

1 个答案
老师答案

因为求VAR的时候,乘以的value假设是不变的,但是事实上随着loss的发生,value是不断下降的,所以实际上的VAR比算出来的VAR要小

何旋hexuan · 2016年11月17日

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