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楞盒子 · 2016年11月15日

FRM一级——经典题视频——产品部分，期权估值二叉树第一道题算美式期权？

这题用二叉树算出来期权价值等于8.29，但如果立马执行可以得到15？答案为什么不是15啊？

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1 个答案
老师答案

按照二叉树的估值方法，他有一个假设的，就是0时刻不判断的。只是把未来节点折现过来即可。因为未来的价格也只是基于风险中性的假设。

李斯克 · 2016年11月16日

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