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Judyboiboi · 2018年05月04日

IRC

  1. FRM II
​Incremental risk charge 的holding period 是一年？如果given daily IRC 是要* √252 吗？ 为什么公式是1/12 
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月04日

IRM的holding period是一年。它一般不会给你daily IRC，因为IRC=max{IRMt-1, 1/12∑IRM}，其中IRM每礼拜算一次（年的）。1/12∑IRM 是指：在过去的三个月中，每个礼拜算一次IRM，然后算这12个IRM的平均值。12周等价于3个月等价于60天。

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