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Carolyne · 2023年03月09日
pzqa015 · 2023年03月12日
嗨，从没放弃的小努力你好：
用spot rate计算fair value是预期收益率曲线无波动时用的利率；题目说了Li 预测收益率波动率是20%，并基于此构建了二叉树，那么意味着她对未来的利率预期时有波动的，所以不能用spot rate，而要用二叉树来计算。如果这道题题目问的是不考虑利率波动下的fair value，那么是第一种算法。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
