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Dang.D · 2023年03月08日

想问下为什么二叉树模型里面的up和down的概率不是实际值呢

  1. CFA I
  2. Derivative

如上

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1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2023年03月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


这个概率是根据投资者风险中性的前提倒推出来的，所以不是实际的向上向下浮动概率~

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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