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水瓶公主 · 2023年03月08日

怎么确定是半年的利率4%

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2020011303000170

问题如下：

Suppose a U.S. Treasury bond that pays coupons at the rate of 8% per yearon May 15 and November 15 is sold in a transaction settled on October 18. What is the accrued interest?

解释：

There are 184 days between coupon payments and 156 days between the last coupon and the settlement date. The accrued interest is 4×156/184=3.3913

题目问：假设付息日是 5 月 15 日和 11 月 15 日的 8% coupon的US treasury bond，在 10 月 18 日结算的交易中出售。accrued interest是多少？

两个付息日之间是184天，上一个付息日到结算日是156天

accrued interest=4*156/184=3.3913

怎么看出是要用半年的利率

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2023年03月09日

嗨，努力学习的PZer你好：


题目说的是这个美国国债，票面年化利率8%，在5月15日和11月15日这两天支付利息，也就是一年支付两次利息，一次的利息率应该是4%。题目还给了债券交割日是10月18日，问你accrued interest（应计利息）是多少？第一笔利息4%是已经发放过了，和债券交割没关系。第二笔利息还尚未发放，我们需要计算的是第二笔的4%。


两个付息日之间（5.15-11.5）是184天，而上一个付息日（5.15）距离交割日（10.18）之间是156天。所以说第二笔利息4%我们只能计156/184这么多，也就是4% * 156/184 = 3.3913%



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