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dognmnm · 2023年03月08日
关于这个知识点, 老师讲的我都懂, 但是我觉得好神奇, 为何我可以靠R(DC)和R(FX)做回归就行算出对冲比例? 我R(DC)应该是同时受R(FX)和R(FC)影响才对, 怎么光靠R(FX)就能算对冲比例?
李坏_品职助教 · 2023年03月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
这里是做了简化处理，等于是把DC看作股票，把FX看作股指期货，通过做空股指期货来对冲DC的风险。至于FC怎么变化，我们不去考虑了。
MVHR的计算是比较粗糙的，但足够的简单，一般情况下也够用了。如果考虑到FC的变化，那就不是OLS一元线性回归可以解决的了，增加一个FC变量也会带来新的计量经济问题，不如干脆忽略FC。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
