问

问题如下：

Given the information for the three stocks presented in the table, calculate the price-weighted index return over a 1-month period.

选项：

A.

15.37%.

B.

15.50%.

C.

16%.

解释：

A is Correct.

(15+20+30)/3=21.67,

(20+30+25)/3=25,

25/21.67-1=15.37%

A是正确的。

因为本题中三个股票的发行股数都没有变动，所以不需要考虑拆股并股带来的影响。

只需要假设每个股票各买一股，分别计算3月和4月的平均股价，然后求平均股价的增幅即可得到答案。

3月：（15+20+30）/3 = 21.67

4月：（20+30+25）/3 = 25

增长率= （25-21.67）/21.67 = 15.37%