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roger_yu119 · 2018年05月04日
请问按照图一，当correlation=0,WCDR=PD,按照图二中公式计算的required capital 不是=0？好像不合理吧？
orange品职答疑助手 · 2018年05月04日
required capitai在这里是cover unexpected loss的，unexpected loss=WCL-EL。如果相关系数等于0，即每一笔贷款都是无关的，那根据WCDR的公式，WCDR确实是等于PD的，根据公式这样得出的UL确实是0。但相关系数等于0仅仅是理论上的可能性，在现实意义中几乎不存在这种情况的。
