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Judyboiboi · 2018年05月04日

Mr 经典题最后一题

  1. FRM II
老师没讲到 想问为啥么是c 我觉得c and d 都可以
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4 个答案

Judyboiboi · 2018年05月04日

写错了 b &c  所以两个都是答案 ？！

orange品职答疑助手 · 2018年05月04日

是的

Judyboiboi · 2018年05月04日

写错了 b &c  所以两个都是答案 ？！

orange品职答疑助手 · 2018年05月04日

选B和C。之所以能选B，是因为，ITM put，就是K大于S=30，所以它的隐含波动率应该更小。如果用K=30的波动率来对put option估值，那估值就偏高了

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月04日

D么？我个人认为应该是B跟C都可以

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