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11dot · 2018年05月04日

问一道题：NO.PZ2016082403000092

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


4.81是怎么来的

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年05月04日

解析里已经说得很清楚啦，用effective duration以market value为权重，加权平均求得。

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