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ame · 2018年05月03日

关于put option的问题

  1. CFA II
  2. Derivative
按照视频的解释，资产价格上升，put option的delta应该下降才对阿。为什么这里的解释是上升呢？
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年05月04日

看跌期权的delta是小于0的，因为资产价格下跌赚钱，如果资产价格上涨，此时是out-the-money-,不行权，put option vaule=0, 所以从一个负数到0是increase。

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