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DAWS · 2023年03月06日
下面是老师上课我做的笔记, 请问老师这个GARCH(1,1), 这第一个1是ARCH那一块的1，第二个1是EWWA的1吗？上面我自己试着写了一下如果是GARCH (2,1)的模型，哪种是对的呀，还是我写的两个都是错的，如果都是错的对的GARCH21应该是怎么样的呢？
第一个是错的把 因为此刻没有t+1的信息，我主要想知道我这个第二个是对的吗，如果是错的那我理解的这个就有大问题了
品职答疑小助手雍 · 2023年03月06日
同学你好，第二个式子是对的。
