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静兮 · 2018年05月03日

问一道题：NO.PZ201512020100000301 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

为什么10year MBS的 Risk premium 不用加1%

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1 个答案
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doglyt · 2018年05月03日

注意表格第五行有个小a是在表格下方有注释的：This spread implicitly includes a maturity premium in relation to the 1-year T-notes as well as compensation for prepayment risk.说明这个premium是包含了两个溢价的，maturity premium和 prepayment premium，所以不用再加1%了

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算1-yetreasury note 的利率为什么加上预期的长期通胀率而不是current通胀率呢？

2018-12-22 17:48 1 · 回答

想问一下这里计算10年mbs利率的时候为什么没有加因为期限长短在题干中描述的1%？ 说因为题干中标注了是含在95的bps内的，但是何老师讲课后题（经济学cme1的视频里）里面有一道完全一样只是数字有区别的题，那里面就多加了因为期限长短补充的1%。想问一下区别在哪。

2018-12-01 16:56 1 · 回答

计算10 yeMreturn时，为什么没有多加1%，即 spreof 10 yeover 1 yetreasury note。thanks

2018-05-30 12:07 1 · 回答

还有一个问题就是 10yeMBS为什么不加1%呢

2018-05-10 17:34 1 · 回答

计算的时候把inflation rate都给忽略了 请问题干中哪里体现是nominbon

2018-05-10 17:27 1 · 回答