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MonsterB · 2018年05月03日
能理解为什么只有beta和tracking error是衡量是否是好的benchmark
但问题是一个benchmark不是要尽可能的跟portfolio像么 那为什么其他几个衡量指标不行
maggie_品职助教 · 2018年05月05日
对啊 判断benchmark 和组合像不像主要看他们俩的所承担的风险是否一致，贝塔基本接近1,说明两者承担的系统性风险大体一致，tracking error是跟踪误差，它最小相当于组合follow benchmark是最紧密的。
其他指标都没用啊，比如市值，你组合和你的benchmark风格是否一致，不取决于市值大小啊，你想投多少就投多少。
加油。
