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Pavel Korchagin · 2023年02月26日
老师好，在看到这部分时候有个比较疑惑的地方，money duration在推导是的时候是让德塔y=1去算德塔p，最后得出的money duration就是y变动一个单位造成的价格变动金额。我想问的是这里的德塔y=1是什么概念？就是说变动一个单位是变动多少？是指y变动了100%吗，比如ytm=5%，然后变成了10%？
吴昊_品职助教 · 2023年02月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
Money duration=mv*mod d*1(100%)。
也就是说，money duration代表利率变化1单位(也就是100%或者1)，portfolio value变动百分之多少。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
