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PEI · 2023年02月21日
第二张图最后一段哪
里体现了五年期的large yield increase？然后manager underweight这部分又在哪里体现？
来自强化班trading的example 债券的自下而上的yield curve composition -duration based
吴昊_品职助教 · 2023年02月22日
嗨，努力学习的PZer你好：
基金经理重仓的是长期债，所以对于中短期债是underweight。刚才也已经分析过了，收益率曲线变得更平，中短期利率上升幅度大于长期利率上升幅度。所以才会出现curvature effect为正，并且绝大部分都是长期做的贡献。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
