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高明月 · 2023年02月20日

model

NO.PZ2022072902000009

问题如下:

Amongst 1) Black-Litterman model, 2) Brinson attribution model 3) risk factor attribution,which is/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration?

选项:

A.1 and 3.

B.2 and 3.

C.None.

D.All three.

解释:

机构投资者采用流行的方法来分解绩效布林风险因素

请问第一个model和第二个model分别是啥意思呀

1 个答案
已采纳答案

净净_品职助教 · 2023年02月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


  1. Black-litterman是结合反向最优化和基金经理个人观点,来进行资产配置的方法。具体课程讲解同学可以看一下截图中的红框视频,这一部分内容与CFA的知识点联系紧密,同学只用大概知道相关方法是干什么用的就行。
  2. Brison model是做业绩归因的,也就是在投资结束后,来看看获得这么多收益的原因是什么?例如是由于基金经理的选股能力,还是权重配比做的好。这一部分内容可以看一下经典题里的讲解,具体位置见第二张截图

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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答案判断及提示不正确 书上原话,为什么不对

2024-06-19 11:31 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 书上答案应该是b,确实没有好的方法体现esg在投资组合的业绩归因,但是题目中没有描述投资组合

2024-05-05 11:50 2 · 回答

NO.PZ2022072902000009 问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3. B.2 an3. C.None. All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 思维导图上面没有更新,写的还是可以分析有效性

2024-04-23 18:01 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 讲义上明确写了这两种方法是“metrito measure the effectiveness of ESG integration”,并没有说用来分解ESG-basefactor risk exposure anperformanattribution returns,为什么不选B?

2024-04-07 09:33 1 · 回答

NO.PZ2022072902000009问题如下 Amongst 1) Black-Littermmol, 2) Brinson attribution mol 3) risk factor attribution,whiis/are metric(s) to measure the effectiveness of ESG integration? A.1 an3.B.2 an3.C.None.All three. 此题协会于2023.10.31发布勘误,正确答案修改为C。课程暂未更新讲解,请同学以勘误后答案为准。教材原句“Institutioninvestors apply two populapproaches towar composing performanceattribution: Brinson attribution anrisk factor attribution.” 意思为机构投资者采用两种流行的方法来分解绩效归因Brinson归因和风险因子归因。由于在投资组合层面,很难将ESG因子单独剥离,所以至今难以评估ESG因子对组合的贡献情况。协会勘误后的答案更加严谨,虽然Brinson归因和风险因子归因的方法的确是分解绩效归因的,但依然无法对ESG是否有效进行衡量。 本题的题目没有提到组合层面,只是说了下面几个模型哪个能体现ESG的效果?是三个模型都是组合层面的模型?不能用于公司层面吗?

2024-03-13 10:56 1 · 回答