例题位于 Credit Risk Measurement and Management 的535页
关于WCL的概率取值不太会，为什么loss>= 83.64的概率是 （1-0.18）呢？ 我认为应该是83.42左边的累积概率是0.3 所以应该是（1-0.3）如图 老师画的那个83.64的向右侧画的大箭头
难道是因为这是个离散变量？ 不是连续的，所以不能用单纯的面积来理解累积概率呢？
DD仔_品职助教 · 2023年02月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这里不是loss大于等于83.64，是value大于等于83.64。
边际的概率可以理解为这个数据他的概率，那么value大于等于83.64就要加上0.12%这个概率，那么累计概率应该是就是蓝色框框里的prob相加。
如果从你说的累计这边也可以解释，value大于等于83.64，就等于1-value小于83.63的prob，那么不包含84.64这个数据，取累计的时候从下面取，就取不到0.3%这个数，因为这个数包含了83.64，所以在这种情况下，小于83.64prob=0.18%，那么大于等于83.64=1-0.18%
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