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婷 · 2023年02月20日

有个知识点涉及2.33这个系数,好像是1个标准差,请问这个知识点具体是什么?谢谢

是R-2.33×sigma吗?能把这个知识点相关内容梳理一下吗?谢谢

1 个答案

pzqa015 · 2023年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下,一定时间内的最大亏损。

Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例:

5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|

1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|

16%daily Var=|μdaily-σdaily|

如果计算annual Var,σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily

如果计算monthly Var,σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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