是R-2.33×sigma吗？能把这个知识点相关内容梳理一下吗？谢谢
pzqa015 · 2023年02月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
Var是二级Portfolio的知识点。Var 代表一定概率下，一定时间内的最大亏损。
Var 有daily Var,Monthly Var。以daily Var举例：
5% daily Var=|μdaily-1.65σdaily|
1% daily Var=|μdaily-2.33σdaily|
16%daily Var=|μdaily-σdaily|
如果计算annual Var，σannual=250^1/2*σdaily,μannual=250*μdaily
如果计算monthly Var，σmonthly=21^1/2*σdaily,μmonthly=21*μdaily
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！