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Henrrry · 2018年05月02日

问一道题：NO.PZ2016070201000083 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这个知识点串讲课好像没听到

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年05月02日

使用BSM模型进行期权定价的基本假设之一就是波动率恒定，Sticky strike rule是假设在短期内implied volatility保持不变。FRM是邀题制，也就是通过的考生来出题，所以有些题目并不一定严格在考纲以内。碰到一些名词当多了解就行啦。

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sticky strike rule 是什么

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     请问假设在短期内隐含波动率不发生变化 会对期权定价有什么影响吗？

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sticky strike rule是个什么规则？具体内容是什么？

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