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shiyu0802 · 2023年02月19日
attribution analysis中factor weighting的公式是“(portfolio weight-benchmark weight)*benchmark return”吗？
security selection的公式是benchmark weight*(portfolio return-benchmark return)吗？
笛子_品职助教 · 2023年02月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，同学理解正确哦～
在归因方面：
equity里的归因分析只有一种方式，就是(portfolio weight-benchmark weight)*benchmark return
performance科目中有两种。
如果还有其他问题，欢迎同学随时提问，预祝考试顺利！
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
