Derivative中今年的mock有道题目答案错了，PZ讲课时说了，是哪一道？

嗨，爱思考的PZer你好：

也是在刚刚又发现了一道mock题目有错误，是mock B第8个case中的B问：

这道题目解析和何老师的讲解都有误哈，正确的解答如下：

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

可以的

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

这可以联系1手就等于100股的概念来理解哈。

那181份看跌期权合约，这里的1份，就是题目中表述的 one contract，包含了100只看跌期权，一只期权然后才对应着一只股票。

所以就有了“Each option contract covers 100 shares.”

那现在计算出来有181份的看跌期权，换算一下就是181*100只看跌期权，然后每只的价格是5.05，所以总的成本就是181*100*5.05.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好

23年mock中衍生部分的确协会给的解析有两处小错误，分别是;

1. mock A, set 3中的第4小题中关于strategy 1的解释部分：

也就是covered call策略。

Covered call = long stock + short call

Long stock头寸赚的钱是500,000 × ($790 – $750) 

Short call头寸赚的钱是500,000× [ 3.14 -（790-730）]

答案中是协会给的答案，是有错误的。何老师讲解的正确。

2. mock A set 7里面的A问：

原题解析有误，老师板书正确：

下面是正确的答案，其中标粗部分对应的是原解析有误的地方。

同学对照下哈：

Number of put contracts to buy = ($2,000,000) / ($110.5 × 100) ≈ 181 put contracts

Braceras should buy 181 put contracts.

Each $110 put is priced at $5.05. For 181 contracts, it is 181 × $5.05 × 100 = $91,405.

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！