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超级丹 · 2023年02月19日

免疫的核心

  1. CFA III
  2. Fixed Income
statement1为什么是对的？我知道是书上原话。 但是，免疫的核心不是让资产和负债match吗？这里只是最小化资产的收益方差，但是如果本来负债的方差就很高，那一样不match啊
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1 个答案

pzqa015 · 2023年02月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


对于单笔负债免疫来说，负债端不受收益率曲线变动的影响，那么我们要让资产端的收益尽量稳定，也不受曲线变动的影响，所以，应该最小化资产端收益的方差。

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努力的时光都是限量版，加油！

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