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Ice · 2023年02月18日
Statement 1的答案我不太懂，gamma是跟踪delta变化的速率的，delta是跟踪stock price的，如果stock price不变，那delta就应该不变，那delta没有变化的话，gamma不应该就是0吗，谢谢？
Lucky_品职助教 · 2023年02月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
你的理解是对的，答案解释的更多更全面些。
答案第一段就是在简单介绍gamma，第二段是结合题目给的exhibit 1说明股价不变且维持在strike price附近的话，gamma也不变且一直最大
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