CFA 3 Derivatives Strangle

嗨，从没放弃的小努力你好：

同学你好

抱歉，之前把题目的strangle看成了straddle策略。

本题的解析和答案也是按照straddle策略给的，因此是有误的。

正确的应该是两个点，11.43%和11.68%。

同学前面计算的11.43%是向右突破均衡点的变动百分比；另外向左突破按的变动百分比是11.68%。

本题中strangle策略中的两个均衡点分别为44.07和34.93.

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，爱思考的PZer你好：

同学你好

这句话的意思是为了实现盈亏平衡，其股价的最小百分比变化最接近于多少？

我找到这个题目了哈，是22年一道mock题目，然后看了下，答案9.03%是没有问题的。

Call和put的成本加起来是3.57，然后除以现在的股价39.55.得到9.03%。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！