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cyncia · 2023年02月18日
想问一下押题R12-3.2这个题
50.28没有除100再乘100000的原因是因为他这个描述bpv per 199,999 in par value of 50.28已经包含了/100*100000的含义了是吗
如果直接说futures price就需要除100再乘100000
pzqa015 · 2023年02月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
50.28是BPV，不是futures price，这种题要么告诉futures的BPV是50.28，要么告诉CTD债券的BPV是50.28，或者告诉CTD债券的modified duration，MV，CF，让计算futures的BPV，用不到futures 的market value这个条件。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
pzqa015 · 2023年02月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
futures BPV不用考虑par的问题，我们要计算的是futures的份数，而不是futures的名义本金。
50.28就是每份futures的BPV，那么根据它，计算的就是所需的futures的份数。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
