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zhangbolin_1986 · 2018年05月01日

三级R14课后题第3题，何老师讲的10 year MBS的return比答案中多了一个10年spread1%，请问哪个正确？

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

三级R14课后题第3题，何老师讲的10 year MBS的return比答案中多了一个spread of 10 year over 1 year treasure note 1%，请问哪个正确？

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1 个答案

源_品职助教 · 2018年05月01日

注意到这题表格下方有句话，This spread implicily include a maturity premium in relation to the one year T notes as well as compensation forprepayment risk.是对10-year MBS prepayment risk spread的注释，意思是该项risk premium中包含了对于期限的补偿和对提前偿还风险的补偿，所以就这题而言，不需再加maturity premium的1%

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