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nizi · 2018年05月01日
竹子 · 2018年05月02日
首先，8个月floating rate由2个月时决定，在现在是无法得知的。我们计算不出来
正因为如此，我们要利用浮动利率债券在reset day价值回归面值这个原理来计算。
浮动端现金流如下图所示：只包含t=2时刻的利息以及NP。
竹子 · 2018年05月01日
同学方便拍个照截个图么？ 我这边的电子版根据你的描述找到的是另类学科的内容，不是interest rate swap。
