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steph2008 · 2018年05月01日

short call的delta是多少?

  1. CFA III
  2. Derivative
范围是-1到0还是0到1?一般问delta是只问call的delta还是会问long call/short call的delta?
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1 个答案

竹子 · 2018年05月01日

call 本身的delta是0-1之间，long call就是+，short call就是-，所以short call的delta是-1到0.

题目一般问的就是call本身的delta。但如果计算一个组合的delta，比如long stock+short call的delta，就要考虑正负号

 

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