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稳过盼 · 2023年02月15日
第一个截图UL=WCL-EL,第二个Economic Capital=WCL-EL，是不是可以理解为UL=Economic Capital？那为什么又有Economic Capital=CM*UL，这不是矛盾吗？还有如果UL=δ，那么，UL=Economic Capital，那Economic Capital是不是也等于δ？
品职答疑小助手雍 · 2023年02月15日
同学你好，基础班这里讲了的。宗旨上来说，公式应该是，credit var=Economie Capital= UL=WCL-EL。但是通常我们不知道分布是什么样的，总是假设正态，根据正态算出来的WCL-EL在根据历史数据检验的情况下，小了CM倍，所以在计算EC的时候就在正态分布算出来的UL基础上，再扩大了CM倍。
算economic capital时乘以CM是对现实情况并非正态分布的调整，你可以再去听一下老师在“Capital Structure in Banks (02)”这一节视频里关于 CM 的讲解。
