18516993696 · 2023年02月14日

building block of active equity

公式中是否包括security selection的影响？

按照BF model的分解，会有security selection的分解项，但是这个公式没有，还是体现在自后的sizing position那一项里了？

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18516993696 · 2023年02月14日

哦，是不是这里的building block是针对因子模型，而bf model还是传统的资产模型（选股和选权重），而这里是针对factor model，与bf算是并列的关系？

笛子_品职助教 · 2023年02月16日

嗨，从没放弃的小努力你好：

嗯嗯，所以只针对因子的这个公式里，没有security selection，都是跟factor有关的，没有跟个股有关的对吧？

同理解正确哈

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笛子_品职助教 · 2023年02月14日

嗨，努力学习的PZer你好：

building block of active equity

Hello，亲爱的同学！

这里只涉及到选因子，对因子进行归因。

同学所说的，是不是这里的building block是针对因子模型，而bf model还是传统的资产模型（选股和选权重），理解正确。

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