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我叫仙人涨 · 2023年02月13日
Bpv不是用的mod duration么？但是multiple liability 不是用mac duration么
pzqa015 · 2023年02月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
BPV=Market value×modified duration(或effective duration)*1bp。
单笔现金流负债用的是mac duration。多笔现金流负债用的是BPV或者money duration。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
