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我叫仙人涨 · 2023年02月13日
Carry trade的例子是里面买流动性差的，卖流动性好的。 但是我记得carry trade本质不是赚利息差么， 卖利息低， 买利息高。 但是用来在不同流动性的国债直接做， 不是赚利息差吧？ 而是赚价格差？ 不考虑变动吧？ 我记得carry trade的假设是static curve（ 赚利息差的假设）
伯恩_品职助教 · 2023年02月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，你说说FIX里面学到的是这样吗？我这边长期没有接触fix了，有些淡忘，如果这里有区别的话，就分科目记忆吧。
另外这个在这里不是赚利差，也是价差，高息债价格低，低息债价格高，最终会价差消失
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
