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Mahoosive · 2023年02月12日

固收静态YC strategy

这道题,我图的price change to spread change 那里画的对吗?所以A才是错的,to the lower YTM的话就办包含了对4.5上的spread变动产生的价格变动






1 个答案

pzqa015 · 2023年02月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


第二张图吗?第二张图是正确的,rolldown return一定是沿着同一条收益率曲线上的不同的折现率。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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