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轩羊羊 · 2023年02月12日

2023 MOCK B session 1 Q3-2

  1. CFA III
  2. Fixed Income

为啥portfolio B 的macaulay duration 7.3 与7year也差不多，而且B的convexity 比A更小，这个思路不对呢？谢谢


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pzqa015 · 2023年02月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


mac duration是个时间的概念，7.3年和7年可要差近四个月，如果现金流发生时间差4个月，是没法免疫成功的，所以，三个portfolio中只有A满足免疫条件，B和C连免疫前两个条件都满足不了，就不用讨论convexity了。

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