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筱雅ustc · 2016年10月03日

FRM二级中Kendall秩相关系数的求法问题

特地查了下,In statistics, a concordant pair is a pair of observations, each on two variables, {X1,Y1} and {X2,Y2}, having the property that:sgn(X_2-X_1)=sgn(Y_2-Y_1)

而note和视频里讲的是sgn(Y_1-X_1)=sgn(Y_2-X_2)

请问考试的时候怎么求?

1 个答案
老师答案

应该按照讲课的方法讲。你查的那个concordant pair并不适合于kendll tau的求解,因为用x2-x1与y2-y1比较,是用来判断x和y谁变化的快,但是kendll是ordinal的比较方法,这种变化很多都是同步的,比如(1,2)和(2,3),两个2-1和3-2都=1的。

李斯克 · 2016年10月13日

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