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Yiding · 2023年02月09日
这个的公式里面没有么没有了0.5x%spreadx convexity那一部分了
pzqa015 · 2023年02月10日
嗨，爱思考的PZer你好：
只有△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2才有，因为duration是价格变动的一阶导，convexity是价格变动的二阶导。其他的都没有convexity.
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
为什么要有这部分？
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Yiding · 2023年02月10日
同样是求spread改变对收益率的影响，其他的都有这部分啊
