开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
菲比 · 2023年02月09日
老师你好 我想请问一下write straddle不是应该是no change in implied volatility is expected吗？为什么是increase呢答案这里
Lucky_品职助教 · 2023年02月09日
嗨，努力学习的PZer你好：
这题解释有点问题，应该是decrease in implied volatility
从short straddle图形我们可以看出，当交易区间较小且implied波动率减小时，我们可以获取正收益
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
