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台风来了 · 2023年02月08日
g-spread和z-spread的内涵有什么区别？
吴昊_品职助教 · 2023年02月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
1、Z-spread是公司债券的spot rate和政府债券的spot rate之差。
2、G-spread是公司债的YTM和政府债券的YTM之差。
下图中可以看出Z-spread和G-spread的差别。两者的区别就是GS假设收益率曲线水平，而ZS假设收益率曲线倾斜。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
